Risk Analitiği: R ile Hisse Senedi Verisi Üzerinde Value at Risk Uygulaması – II
Herkese merhaba, Serinin ilk bölümünde “Value at Risk kavramı nedir? Uygulanan istatistiksel yöntemler nelerdir? Bir hissenin, portföyün veya pozisyonun riski nasıl hesaplanır ve yorumlanır?” gibi sorulara yanıtlar aradık. Bu bölümde sliding (kaydırma) yöntemini kullanarak, hesaplanan VaR değerlerinin bactest (geriye dönük test) işlemini yapacağız. Bu şekilde, ilgili veri seti için uygun olan VaR hesaplama yöntemi seçilir […]
Risk Analitiği: R ile Hisse Senedi Verisi Üzerinde Value at Risk Uygulaması – I
Herkese merhabalar, Bu yazımda, “Riske Maruz Değer (Value at Risk – VaR) kavramı nedir? Bir portföyün, pozisyonun veya tek bir finansal varlığın risk ölçümü nasıl yapılır? Riske Maruz Değer kapsamında kullanılan istatistiksel yöntemler nelerdir?” gibi bir çok soruya cevap bulacağız. Uygulamayı R programlama dilinde yapacağız. #banvt ve #nthol hisse senedi fiyatlarına ait milisaniye cinsinden veriler […]
Risk Analitiği: tidycreditrisk Paketi
Corona günlerinden herkese merhaba,Bu yazımda, risk analitiği kapsamında temerrüt verisi üzerinde yapılabilecek istatistiksel analizler hakkında bilgiler vereceğim. Analizleri, Tunç Oygur ve Arda Keskin ile beraber R programlama dilini kullanarak yazdığımız “tidycreditrisk” paketi ile yapacağız. Bir olayın gerçekleşmesi belirsizlik veya zarar meydana getiriyor ise, o olayın gerçekleşmesi olasığı risk ile tanımlanır. Risk analitiği ise, bu […]
