R ile Borsa Teknik Analizi

Utku Kubilay ÇINAR 30 Nisan 2019 Uygulama 0 6527 744 kelime - 5 dakika111

Bu yazıya puan ver

(No Ratings Yet)

R programı ile Hisse Senetleri Üzerine Teknik Analiz Uygulaması

Utku Kubilay ÇINAR

Bu yazımda sizlerle borsada Teknik Analiz yapabileceğiniz bir kütüphaneyi (“quantmod“) sizlerle paylaşıp, tanıtımını yapmak istiyorum.

Bildiğiniz üzere borsada 2 farklı temele dayanan çeşitli analizler vardır. Bunlardan biri Temel Analiz, diğeri ise Teknik Analizdir. Temel Analiz; Şirketlerin bilançoları üzerinden varlıkları, Ana Ortaklık Karları gibi gelir-gider tabloları üzerinden uzun vadeli yatırımlar yapılabilecek hisse senetleri araştırılır ve belirlenir. Teknik Analizde ise; hisse fiyatları, hacimleri ve onlarca farklı gösterge(indikatör) ile yapılan “psikolojik” sınırları belirten (destek-direnç noktaları gibi) analiz türüdür.

Bir anlamda zaman serileri analizi olan Teknik Analizde, hisse senetlerinin gelecekte nasıl hareket edeceği tahmin edilmeye çalışılır. Bu tahmin işleminde zaman serisi analizleri gibi bir model çalışması yapılmaz. Zaman serisi görseli üzerinden görsel analizler yapılır. Fakat analizlerde kullanılan indikatörlerin anlamları (ya da sayısal karşılığı) vardır.

Örneğin; Kısa Vadeli Hareketli Ortalama, Uzun Vadeli Hareketli Ortalamayı alttan keser ve üstüne çıkarsa hisse fiyatı yükselecek yorumu yapılabilir. Uzun Vadeli Hareketli Ortalama ise destek noktasıdır çıkarımı yapılır. Diğer göstergelerde ise örneğin RSI, 30’u alttan keser ve yükselirse hisse fiyatı yükselir, 70’ten aşağı keserse ve azalırsa hisse fiyatı düşecek algısı oluşur ve yatırımcılar buna göre pozisyon alırlar. Bunların hepsi birer göstergedir, bu kesin böyle olacak denemez. Bu sebeple yatıcımlar göstergeleri iyi kullanmayı öğrenmelidirler.

R programında, Teknik Analize imkan sağlayan kullanışlı kütüphaneler vardır. Normalde Teknik Analiz Programları ücretli olsa da 15 dakika gecikmeli değerler üzerinden her analizi ücretsiz olarak R programı üzerinden yapabilirsiniz. Bu konuyla akalı R programı bizlere büyük özgürlük tanımaktadır ve kullanışlıdır.

Bu yazımda günlük kapanış değerleri üzerinden hem teknik Analiz yapacağız, hem de R programında olan ve borsa analizleri yapabileceğimiz kütüphaneyi (“quantmod“) tanımış olacağız.

Amazon şirketinin NASDAQ borsasındaki değerlerini çekelim ve AMAZON verisi ile çalışmamıza devam edelim. Göstergelerin ne anlama geldiğini ve gerekli açıklamaları bu link üzerinden öğrenebilirsiniz.

addSMA(n = 7, col = "white") # 7 günlük hareketli ortalamayı ekleyelim (Kısa vadeli Hareketli Ortalama)
addSMA(n=21, col = "red") # 21 günlük hareketli ortalama
addSMA(n=50, col = "pink") # 50 günlük hareketli ortalama
addMACD() # MACD indikatörünü ekleyelim, isterseniz addMACD(32,20,7) şeklinde MACD değerlerini değiştirebilirsiniz.

Daha kolay bir şekilde de bazı göstergelerinizi görselinize ekleyebilirsiniz. Bu sefer bazı göstergeler (indikatörler) ekleyelim.

CCI ve RSI indikatörü Ekleyelim.

Quantmod kütüphanesinde kullanabileceğimiz bazı göstergeler şunlardır;

quantmod Name başlığı altındaki isimleri kod dizinindeki ” TA ” kısmına yazarak, görselinize ekleyebilirsiniz. Quantmod kütüphanesi ile hissenin verilerine ulaşabilir ve arzu ettiğiniz analizleri yapabilmekle beraber, Teknik Analizler ile hisse seneti yatırımlarınızı belirleyebilirsiniz.

ÖNERİ

İstatistik bölümünde okuyan arkadaşlarıma bir öneri yapmak istiyorum. Makine öğrenmesi bilen, istatistikçi ve zaman serisi çalışan arkadaşlarım, özel sektörde ya da piyasada bu alanda büyük boşluklar var. Bu özelliklere sahipseniz emin olun firmalar tarafından gerekli kıymeti göreceksiniz. Yüksek lisans ya da Doktora tezi seviyesinde uygulama yapmak isteyen arkadaşlarıma ise “Algorithmic Trading” üzerine çalışmalarını ve odaklanmalarını öneririm. Gerekli indikatörler ile çok kısıtlamalı (filtreli)(çok kriterli karar alma) hisse senedi alma önerisi olarak düşünebilirsiniz bu konuyu. Makine öğrenmesi ve yüksek oranda istatistik kullanılan bu alanda çalışmak isteyen arakadaşlar, bu konuya odaklanmayı düşünebilirler. Arzu eden arkadaşlarım, linkedin mesajlar üzerinden bana ulabilir ve gerekli kaynakları paylaşabilirim. Bir zamanlar yüksek lisans tezi uygulamasını bu konuda yazmayı düşünüyordum ve bu konuda açık olduğunu hissediyorum. İlgilenenlere duyurulur 🙂

Varsayımlarınızın sağlanması dileğiyle,

Veri ile kalın, Hoşça kalın..

Utku Kubilay ÇINAR